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诺安聚利债券型证券投资基金2016年第3季度报告
  作者:admin     发表时间:2022-05-12     浏览次数: 次    

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  报告期末下属分级基金的份额总额432,781,035.76份41,776,686.59份

  4.期末基金资产净值493,552,305.4447,202,926.40

  注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  报告期间,诺安聚利债券型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金

  法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安聚利债券型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本

  根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更

  新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一

  级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执

  投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组

  合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对

  手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各

  投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操

  作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研

  交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中

  心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达

  了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单

  都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交

  易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下

  达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则

  根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所

  大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场

  或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的

  本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

  的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情

  2016年三季度,国内经济内生增长动力继续放缓,民间投资疲弱,基建投资继续托底,通胀

  低位运行。货币政策维持稳健中性基调,以公开市场操作为主,资金面相对平稳。债券市场先扬

  投资运作上,上半年诺安聚利债券降低了短融投资比例,增加了利率债投资比例,进行了债

  展望2016年四季度债券市场,房地产市场和汇率的走势值得关注,美联储加息预期的变化也

  下一阶段,诺安聚利债券将维持较高的利率债配置比例,积极进行波段操作。信用债方面,

  根据严格的内部评级要求,更加审慎的自下而上挑选个券,并加强跟踪评级力度。

  截至报告期末,诺安聚利债券A基金份额净值为1.140元,本报告期基金份额净值增长率为

  1.79%;截至报告期末,诺安聚利债券C基金份额净值为1.130元,本报告期基金份额净值增长率

  本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  116021016国开10600,00060,234,000.0011.14

  214022814国开28500,00052,700,000.009.75

  315021315国开13500,00051,640,000.009.55

  415020515国开05300,00031,347,000.005.80

  515021815国开18300,00031,317,000.005.79

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.10.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部

  门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情

  报告期期初基金份额总额465,380,845.0037,377,039.05

  报告期期间基金总申购份额298,602,224.4917,412,842.77

  减:报告期期间基金总赎回份额331,202,033.7313,013,195.23

  报告期期末基金份额总额432,781,035.7641,776,686.59